воскресенье, 18 ноября 2018 г.

Долгосрочные сделки или "пипсовка"?


Если речь о Форексе, то я не рекомендую долгосрочные сделки (от недели и более). За месяц рынок может поболтать +/- 300пп в каждую сторону и вернуться в исходную точку, а за это время можно 30+пп убытка собрать на свопах.


Это итоговый кусок одного моего стейтмента с инвесторскими средствами за 2 года. Красным подчеркнуты свопы. Это в долларах. Неплохо набежало? И это при том, что торговал я тогда среднесрок - от 1 дня (нескольких часов) до недели (если сделка затянулась из-за низкой волатильности). И 60-70% дней на счете не было сделок. Слева -14тыс.$ - это комиссии за сделки (счет был с комиссией и сниженным спредом). Так что свопы довольно чувствительны при долгосроке и не стоит их недооценивать. Бывают они и положительными (с гораздо меньшим модулем, чем отрицательные), но мы ведь выбираем сделки по нашим сетапам, а не исходя из положительности свопа. Есть, конечно, керри-трейд, но это не моя специализация. Тут можете посмотреть для примера размеры свопов в пунктах для разных валютных пар.
Кроме чисто технического аспекта (набегающие свопы) при долгосрочной торговле мы сталкиваемся еще и с психологическим. Все мы - люди, со своими страхами, надеждами, сомнениями. И чем дольше висит сделка, тем выше вероятность того, что мы "посмотрим на неё под другим углом" - начнем ставить под сомнение свой же анализ рынка в момент открытия сделки и появится желание "что-то подкрутить". Изменить величину стопа или профита, либо же совсем закрыть сделку в какой-то момент. Да и многим людям просто нелегко заснуть, когда у них висит ночью открытая сделка "без присмотра".
Рассмотрим обратный вариант - высокочастотный трейдинг на низком таймфрейме 5-15 минут. Цели при таком трейдинге будут небольшими 10-20пп. Соответственно, каждый ход нашего рабочего инструмента даже на 1 пункт будет довольно существенен в процентном соотношении с целью - это точно не скажется положительно на вашей нервной системе. Тем более отвлечься на что-то другое будет невозможно при таком подходе - нужно будет постоянно сидеть у монитора и вылавливать малейшие изменения в настроении рынка. Поэтому все стратегии на таких таймфреймах я рекомендую оставлять роботам-советникам, иначе весь заработок (если он будет) уйдет на лечение нервной системы.
Поэтому я рекомендую торговые системы, построенные как минимум дня таймфрейма 1H. И открывать терминал следует лишь раз в период, равный вашему рабочему таймфрейму. Если 1H - то раз в час, если 4H - раз в 4 часа.
При этом 1D тоже не стоит списывать со счетов, не смотря на первую часть статьи. Там речь шла именно о долгосроке. Можно довольно продуктивно использовать анализ на 1D для сделок на 1-2 рабочих дня. Т.е. увидели сетап на дневном графике, например, свеча с длинным хвостом против предыдущего хорошего движения - ставим ордер на выход их диапазона этой хвостатой свечи со стопом и профитом. На следующий день если наш сетап не реализовался, закрываем ордер. Таким образом мы используем преимущество более точных сигналов на дневных графиках и избавляемся от их недостатков - свопов и связанных с длительными сделками "душевных терзаний".
Но и такой вариант не является идеальным - в ожидании сетапа на дневном графике можно провести не одну неделю. Да, валютных пар много, но основные обычно ходят довольно похоже. Если только брать абсолютно разные, например, евро к доллару и доллар к турецкой лире. А во время этих долгих дней ожиданий мы получаем всё те же "душевные терзания" и начинаем искать "черную кошку в темной комнате". И очень часто её находим! Особенно, когда её там совсем нет...